📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本报告分析了两种基于 ESG 因子构建的量化投资策略（ESG 筛选策略与 ESG 舆情整合策略）在沪深 300 指数基准下的本周收益表现及风险指标。
核心观点：
- ESG 筛选策略（沪深 300）：该策略结合 ESG 增量风险信息与马科维兹资产组合理论。截至 4 月 17 日本周上涨 0.32%，相对基准（上涨 1.99%）的超额收益为 -1.67%，月度总回报为 -0.3%。
- ESG 舆情整合策略（沪深 300）：该策略侧重考察 ESG 舆情提供的增量风险信息并结合马科维兹组合理论。本周上涨 1.28%，相对基准的超额收益为 -0.7%，月度总回报为 -0.4%。
局限性/风险：
主要风险包括市场情绪不稳定的风险，以及历史数据推演规律在未来发生改变的风险。