📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本报告对 2026 年 4 月 20 日当周各类量化基金的业绩表现进行了跟踪分析，重点涵盖了指数增强基金、绝对收益基金、主动量化基金及其他策略基金的收益中位数和分位数情况。
核心数据变化：
- 指数增强基金：沪深 300 指数增强基金表现相对较好，本周超额收益中位数为 0.15%；而中证 500 和中证 1000 指数增强基金的超额收益中位数分别为 -0.24% 和 -0.52%。
- 主动量化与绝对收益：主动量化类型基金本周收益中位数为 2.41%；绝对收益（对冲）类型基金收益中位数为 0.16%。
- 其他策略：多因子类型基金（2.85%）和行业主题轮动基金（2.33%）本周收益表现较为突出。
边际解读/市场影响：
本周量化基金收益出现分化，大盘增强（沪深 300）的超额获取能力强于中盘和小盘增强。主动量化基金在不同基准指数下均维持正收益，其中以 000852.SH 为基准的基金收益中位数最高（3.22%）。
后续关注与风险：
后续需关注各指数增强基金超额收益的持续性以及基差变动对对冲基金收益的影响。风险提示：历史数据不代表未来，分析结论不构成具体基金推荐。