🎯 核心要点
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经营变化
明确了策略的仓位硬性风控红线：单品种保证金不超过基金净资产的 6%，同一板块保证金不超过净资产的 10%；通常首次进场即达最大仓位，趋势运行期间不再加仓。
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本次路演邀请了浙江红蓝牧投资的基金经理赵浩然，详细介绍了公司背景、CTA趋势交易策略的框架与逻辑以及代表性产品的业绩表现。红蓝牧投资拥有横店集团和南华期货背景，当前CTA策略为其基本盘。其CTA趋势策略主要基于量价和波动率指标，在周线和日线级别进行右侧突破交易，不参与日内波动，也不涉及基本面研究。策略核心遵循截断亏损、让利润奔跑的原则，单品种保证金上限为6%，板块上限为10%，通过历史波动率和反向突破进行动态止盈与止损。业绩归因方面，过往主要收益来源于贵金属（如白银）、能化（如原油等）等大趋势品种。问答环节中，基金经理就如何克服执行难、震荡市回撤控制、止盈止损设置以及品种池筛选等问题进行了深入解答。