🎯 核心要点
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经营变化
万德舆情热度因子采用大模型每小时全市场扫描，三日百分比变化率组合因子在上涨期跑赢沪深300指数的比例为 62.9%，超额收益为 0.59%。
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本次会议主要介绍了万德新推出的三类另类超额因子及数据产品，包括舆情热度因子、供应链指数数据以及 ETF 大类资金流向数据。首先，舆情热度因子利用 AI 大模型全天候扫描全市场舆情，将市场热点情绪量化为可回撤、可交易的数值信号，支持主题投资潜伏期捕捉及过热反向风控。其次，供应链指数数据基于 9000 多家供应商与 8000 多家客户的真实关系网络，提供产业链传导地图，帮助投资者在龙头大事件发生时第一时间定位受益与受损标的，并防范二级传导风险。最后，ETF 资金流向数据将基金规模变动拆分为一级市场申赎净额与二级市场净值涨跌，实现大类资产配置及行业、主题 ETF 资金动向的精准追踪。此外，会议还简要提及了公募基金业绩比较基准偏离监控的相关数据产品。