📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本报告为股票股指期权的每日数据跟踪，详细汇总了上证50、沪深300、中证1000等股指期权以及多家基金公司（如华泰柏瑞、南方、华夏、易方达、嘉实）发行的相关 ETF 期权的市场统计指标。
核心数据变化：
- 成交与持仓统计：涵盖了各标的期权的收盘价、成交量、成交量变化、持仓量及持仓变化，并提供了 VL-PCR 和 OI-PCR 等关键指标。
- 波动率指标：统计了近月与次月的 ATM-IV、IV 变动、HV 变动、Skew 偏度以及 VIX 指数。
- 基差分析：记录了当月和次月合成期货的价格及其基差情况。
边际解读/市场影响：
报告通过提供主力合约波动率走势、全合约 PCR、偏度走势图、波动率锥以及波动率期限结构等量化分析图表，旨在监控期权市场的波动率分布、资金持仓偏好及市场情绪。
后续关注与风险：
关注各主流期权合约的波动率期限结构变化及 PCR 指标的边际位移。