📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告提供截至2026年7月28日的利率交易者持仓（Commitment of Traders）每周更新，重点分析不同交易主体在美债期货（包括WN, US, UXY, TY, FV, TU）及短期利率期货（SOFR, 联邦基金利率）中的DV01风险敞口变化。数据显示，资产管理者的整体净DV01敞口增加了1260万美元，杠杆基金增加了140万美元。在短期利率市场中，杠杆基金偏好3个月SOFR和30日联邦基金期货。报告利用CFTC数据详细呈现了净投机仓位、持仓量（Open Interest）以及大交易者的持仓集中度情况。