📰 研报摘要
查看全文 ➔本次线上直播探讨了人工智能在量化选股中的创新应用，重点分享了 AI 增强的成长趋势选股策略及多模态 Proactive 架构下的混频因子合成方法。在成长趋势策略方面，通过大模型处理年报等非结构化文本以提取行业竞争格局等信息，可显著提升策略收益，年化贡献达 10 个百分点。在模型构建方面，介绍了 STD 和 Star 模型，利用交叉注意力机制处理不同频率因子（日频与月频）的相关性，回测显示多头组合相较于中证 1000 指数取得年化 23.48% 的超额收益，SR 为 1.36。会议还详细讨论了大模型评分的稳定性验证、消融实验以及量化策略在 K 型分化行情中的表现。