ESG 策略周度报告：本周 ESG 舆情整合策略绝对收益 2.21%

本报告为中国银河证券关于 ESG 投资策略的周度表现回顾。报告重点跟踪了两类基于沪深 300 指数的策略：ESG 筛选策略和 ESG 舆情整合策略。截至 7 月 24 日，ESG 筛选策略本周上涨 1.98%，超额收益为 -0.67%，近一个月总回报为 10%；ESG 舆情整合策略本周上涨 2.21%，超额收益为 -0.44%，近一个月总回报为 9%。两项策略均结合了马科维兹资产组合理论，旨在通过 ESG 风险信息优化构建。报告详细列示了年化收益、Alpha、Beta、夏普比率等风险收益指标，并对相关量化指标进行了定义说明。