深度学习因子周报：Score_v4style 因子表现跟踪

本报告为深度学习因子周报，重点跟踪了基于 GRU、ABCM 和 StyleNet 等模型构建的量化因子的收益表现。截至 2026 年 7 月 17 日，score_v4style 因子在多个宽基指数中表现优异，其中相对中证全指今年以来超额收益达 30.71%，相对中证 1000 超额收益达 32.21%。在指增组合表现方面，沪深 300、中证 500 和中证 1000 指增组合今年以来分别获得 2.70%、12.05% 和 9.86% 的正超额收益。报告详细介绍了各因子的数据集与模型构建逻辑，并提示量化模型存在历史数据失效风险以及极端市场环境可能带来的冲击。