📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本报告为排排网针对2026年6月19日至6月26日期间全市场重点私募基金的业绩跟踪周报，涵盖了各类策略基金的收益分布、主流市场指数表现以及各细分策略下的重点产品业绩分析。
核心数据变化：
- 市场指数：统计区间内，上证指数（-1.55%）、深证成指（-1.55%）、创业板指（-1.37%）及沪深300（-1.48%）均录得下跌；中证500微涨0.35%；南华商品指数显著下跌4.69%。
- 策略表现：
- 收益正负分布：量化CTA（68.60%正收益）和股票市场中性（51.54%正收益）表现相对稳健；主观选股（29.91%正收益）和中证1000指增（7.41%正收益）正收益占比极低。
- 量化增强：详细分析了中证500、1000、沪深300及中证2000等指增产品的超额收益情况。
- 重点产品：记录了主观多头、量化选股、量化对冲、CTA及复合策略等多个维度的管理人及其产品年化收益、回撤和夏普比率。
边际解读/市场影响：
本周市场整体呈现下跌趋势，大盘价值与大盘成长风格指数均出现较明显下跌，而中盘成长风格相对抗跌（+3.47%）。量化CTA策略在市场波动中展现出较强的韧性，而绝大多数权益类指增及主观多头策略在当周面临较大压力。
后续关注与风险：
关注各类指增产品在市场波动中的超额收益稳定性，以及宏观策略在跨资产配置中的对冲效果。