ESG 策略周度报告（20260605）：ESG 舆情整合策略超额收益 2.77%

摘要： 本报告为 ESG 策略周度表现跟踪，重点分析了基于沪深 300 指数的“ESG 筛选策略”与“ESG 舆情整合策略”在 2026 年 6 月 5 日当周的业绩表现。

核心观点：
本周 ESG 策略整体表现强于基准（沪深 300），其中 ESG 舆情整合策略的超额收益最为显著，达到了 2.77%。

论据支撑：

1. ESG 舆情整合策略：周上涨 1.23%，相对于基准沪深 300（-1.54%）实现 2.77% 的超额收益，夏普比例为 0.87。
2. ESG 筛选策略：周上涨 0.24%，相对于基准沪深 300 实现 1.78% 的超额收益，夏普比例为 -0.20。
3. 策略逻辑：两种策略均结合了马科维兹资产组合理论，旨在通过考察 ESG 提供的增量风险信息来优化投资组合。

局限性/风险：
主要风险包括市场情绪不稳定的风险，以及历史数据推演规律改变的风险。