国信证券-金融工程日报：沪指跌逾1%，机器人板块逆势活跃

摘要： 本报告为国信证券金融工程量化日报，主要统计并分析 2026-05-15 的市场宽基指数表现、行业板块走势、市场情绪指标、两融资金流向及各类金融工具的折溢价情况。

核心数据变化：

1. 指数表现：市场全线下跌，沪深 300 指数下跌 1.12%，中证 2000 表现相对较好（下跌 0.42%）；板块方面，煤炭、机械、家电等行业走强，而有色金属、建材、通信等行业表现较差。
2. 市场情绪：封板率（58%）与连板率（17%）均较前日下降，封板率创近一个月新低，整体市场情绪较为低迷。
3. 资金与折溢价：两融余额占比维持在 2.7% 左右；ETF 方面，上证 580ETF 易方达溢价较高，创业板综 ETF 博时折价较多。

边际解读/市场影响：

1. 风格分化：市场呈现明显的规模与风格分化，价值指数在下跌中相对抗跌，机器人等特定概念板块逆势活跃。
2. 情绪承压：涨停股今日表现低迷，赚钱效应减弱，高开低走趋势明显。

后续关注与风险：

1. 关注重点：关注两融资金的波动情况及股指期货年化贴水率的分位点变化。
2. 风险提示：市场环境变动风险。